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股指期貨定價(jià)區(qū)間的實(shí)證分析

股指期貨定價(jià)區(qū)間的實(shí)證分析

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級(jí)別:| 積分:0 分 | 瀏覽:79197 | 大小:19.00KB | 下載:4384 次 | 上傳:2013-12-21

簡(jiǎn)介:

隨著股指期貨的推出,其定價(jià)顯得尤為重要。本文應(yīng)用基于無(wú)套利原理推出的持有成本定價(jià)模型,對(duì)2011年11月至12月的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了股指期貨定價(jià)的實(shí)證研究,結(jié)果表明:持有成本模型可以有效地解釋目前我國(guó)股指期貨價(jià)格波動(dòng)情況,并得出了相應(yīng)的股指期貨定價(jià)區(qū)間。

[展開(kāi)]
     

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